Ярослав Суков Стресс-тестирование портфелей: готовимся к кризисам скачать бесплатно fb2 и epub

Эта книга написана для научно-популярного исследования и практического руководства по стресс-тестированию инвестиционных портфелей.

Вы узнаете, почему классические модели риска (VaR, нормальное распределение) смертельно опасны в кризис, как моделировать сценарии, в которых все активы падают вместе, и как построить алгоритмическую систему защиты от чёрных лебедей и серых носорогов. Код на Python, реальные кейсы (2008, 2020, 2022, SVB), чек-листы и готовые шаблоны. Для инвесторов, аналитиков и всех, кто хочет не предсказывать кризисы, а выходить из них сильнее.